Сравнение ARCC с WMT
ARCC (Ares Capital Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.20% против 19.77% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам ARCC и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between ARCC and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.23 |
The correlation between ARCC and WMT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
WMT:
$968.20B
ARCC:
$1.63
WMT:
$2.88
ARCC:
11.81
WMT:
42.04
ARCC:
1.77
WMT:
2.75
ARCC:
5.16
WMT:
1.34
ARCC:
0.98
WMT:
10.26
ARCC:
$2.63B
WMT:
$725.31B
ARCC:
$1.86B
WMT:
$181.16B
ARCC:
$2.05B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. WMT — Ранг доходности на риск
ARCC
WMT
Сравнение ARCC c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.83 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.82 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и WMT
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -77.14% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -15.75% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -21.93% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -25.74% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -25.74% | -31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -9.81% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -14.63% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 4.94% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и WMT
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 9.86% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 18.49% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 23.67% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.68% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 21.73% | +3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и WMT
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.97% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и WMT
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор