Сравнение ARCC с SPGI
ARCC (Ares Capital Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, ARCC returned 13.10%/yr vs 15.85%/yr for SPGI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 13.10% против 15.85% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
SPGI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам ARCC и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
SPGI S&P Global Inc. | -18.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between ARCC and SPGI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between ARCC and SPGI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.37B
SPGI:
$126.20B
ARCC:
$1.63
SPGI:
$15.79
ARCC:
11.42
SPGI:
26.86
ARCC:
1.71
SPGI:
3.51
ARCC:
4.99
SPGI:
8.16
ARCC:
0.95
SPGI:
4.03
ARCC:
$2.63B
SPGI:
$15.73B
ARCC:
$1.86B
SPGI:
$8.15B
ARCC:
$2.05B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. SPGI — Ранг доходности на риск
ARCC
SPGI
Сравнение ARCC c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.49 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.91 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и SPGI
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -74.67% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -30.48% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -30.48% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -39.76% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -39.76% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -24.20% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -15.23% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 16.14% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и SPGI
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.64% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 24.13% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 27.66% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 24.52% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 26.05% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и SPGI
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности SPGI в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и SPGI
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and SPGI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (7.64%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs SPGI's -74.67%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор