Сравнение ARCC с PFE
ARCC (Ares Capital Corporation) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 13.20% против 2.11% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам ARCC и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between ARCC and PFE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
PFE:
$150.21B
ARCC:
$1.63
PFE:
$1.31
ARCC:
11.81
PFE:
19.98
ARCC:
1.77
PFE:
0.36
ARCC:
5.16
PFE:
2.36
ARCC:
0.98
PFE:
1.67
ARCC:
$2.63B
PFE:
$63.32B
ARCC:
$1.86B
PFE:
$43.91B
ARCC:
$2.05B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. PFE — Ранг доходности на риск
ARCC
PFE
Сравнение ARCC c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.13 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.27 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и PFE
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -69.24% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -11.47% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -40.43% | +21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -58.96% | +37.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -58.96% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -45.68% | +34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -22.90% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 5.70% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и PFE
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.07% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 14.62% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 23.84% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 25.48% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 23.89% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и PFE
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и PFE
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and PFE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFE has higher volatility (5.07%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор