Сравнение ARCC с MOAT
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 13.47%/yr for MOAT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции MOAT немного впереди с 13.47%.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
MOAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам ARCC и MOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.66% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
Correlation
The correlation between ARCC and MOAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between ARCC and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. MOAT — Ранг доходности на риск
ARCC
MOAT
Сравнение ARCC c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | MOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.02 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.11 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и MOAT
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -33.31% | -46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -12.43% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -21.44% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -23.96% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -33.31% | -23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -4.45% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -3.83% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 4.06% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и MOAT
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.13% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 9.90% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 13.93% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 18.20% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 18.68% | +6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и MOAT
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности MOAT в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and MOAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOAT has higher volatility (4.13%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs MOAT's -33.31%.
MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор