Сравнение ARCC с IREN
ARCC (Ares Capital Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ARCC in Asset Management, IREN in Capital Markets. Over the past 3 years, ARCC returned 9.74%/yr vs 161.06%/yr for IREN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 61.11%.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
IREN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- 61.11%
- 6 месяцев
- 71.51%
- 1 год
- 519.02%
- 3 года*
- 161.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCC и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 3.74% |
IREN IREN Limited | 61.11% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between ARCC and IREN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ARCC:
$1.63
IREN:
$0.45
ARCC:
11.42
IREN:
134.19
ARCC:
4.99
IREN:
13.63
ARCC:
$2.63B
IREN:
$757.07M
ARCC:
$1.86B
IREN:
$433.88M
ARCC:
$2.05B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. IREN — Ранг доходности на риск
ARCC
IREN
Сравнение ARCC c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 8.93 | -9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 16.98 | -17.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и IREN
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -96.21% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -58.62% | +39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -65.56% | +46.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -20.36% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -65.38% | +56.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 30.77% | -20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и IREN
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.76%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.68%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 33.68% | -29.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 75.80% | -60.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 103.35% | -84.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 118.56% | -98.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 118.56% | -92.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и IREN
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCC and IREN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.68%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор