Сравнение ARCC с IGF
ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while IGF (iShares Global Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Over the past 10 years, ARCC returned 13.10%/yr vs 8.57%/yr for IGF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 13.10% против 8.57% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
IGF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам ARCC и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 10.15% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Correlation
The correlation between ARCC and IGF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ARCC and IGF has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. IGF — Ранг доходности на риск
ARCC
IGF
Сравнение ARCC c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.00 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.65 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и IGF
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -58.33% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -5.87% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.28% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -20.83% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -42.11% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -2.57% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -11.85% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 2.03% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и IGF
Ares Capital Corporation (ARCC) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.76% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.86% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 8.69% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 10.55% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.01% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 16.83% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и IGF
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности IGF в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 4.37% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
ARCC and IGF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGF has higher volatility (3.86%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs IGF's -58.33%.
IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор