Сравнение ARCC с DUK
ARCC (Ares Capital Corporation) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 8.62%/yr for DUK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 13.20% против 8.62% соответственно.
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
DUK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам ARCC и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
DUK Duke Energy Corporation | 8.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between ARCC and DUK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between ARCC and DUK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.83B
DUK:
$97.35B
ARCC:
$1.63
DUK:
$6.61
ARCC:
11.81
DUK:
18.91
ARCC:
1.77
DUK:
1.48
ARCC:
5.16
DUK:
2.92
ARCC:
0.98
DUK:
1.82
ARCC:
$2.63B
DUK:
$33.29B
ARCC:
$1.86B
DUK:
$19.45B
ARCC:
$2.05B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. DUK — Ранг доходности на риск
ARCC
DUK
Сравнение ARCC c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCC | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.98 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.32 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCC и DUK
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -71.92% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -10.88% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -11.59% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -24.16% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -37.37% | -19.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -5.28% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.85% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 4.57% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и DUK
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.62% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 11.13% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 14.73% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.84% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 20.40% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и DUK
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности DUK в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и DUK
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and DUK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUK has higher volatility (5.62%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор