Сравнение ARBK с BITW
ARBK (Argo Blockchain plc) is a stock, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Over the past 3 years, ARBK returned 27.42%/yr vs 50.82%/yr for BITW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBK и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBK показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -35.89%.
ARBK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 819.44%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -22.28%
- С начала года
- -35.89%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -42.92%
- 3 года*
- 50.82%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBK и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBK Argo Blockchain plc | -2.93% | 503.54% | -84.89% | 246.30% | -91.12% | -18.99% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.89% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -15.47% |
Correlation
The correlation between ARBK and BITW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBK vs. BITW — Ранг доходности на риск
ARBK
BITW
Сравнение ARBK c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBK | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +50.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.85 | 0.86 | +5.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | -0.76 | +10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | -1.30 | +18.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBK и BITW
Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.31%, примерно равная максимальной просадке BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -96.46% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.59% | -56.34% | -26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.52% | -56.34% | -40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.90% | -72.90% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.02% | -69.56% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.32% | 32.94% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBK и BITW
Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 14.31% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.89% | 37.21% | +27.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4,741.92% | 49.84% | +4,692.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,182.34% | 65.56% | +2,116.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,182.34% | 108.29% | +2,074.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBK и BITW
Ни ARBK, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARBK and BITW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBK has higher volatility (18.87%) compared to BITW (14.31%). In terms of maximum drawdown, ARBK dropped -99.31% vs BITW's -96.46%.
ARBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBK и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор