Сравнение ARBK с BITW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARBK с BITW

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARBK или BITW.

Корреляция

Корреляция между ARBK и BITW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARBK и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARBK

BITW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARBK:

-0.79

BITW:

0.90

Коэф-т Сортино

ARBK:

-1.56

BITW:

1.58

Коэф-т Омега

ARBK:

0.83

BITW:

1.18

Коэф-т Кальмара

ARBK:

-0.81

BITW:

0.63

Коэф-т Мартина

ARBK:

-1.74

BITW:

3.28

Индекс Язвы

ARBK:

45.97%

BITW:

15.48%

Дневная вол-ть

ARBK:

100.87%

BITW:

56.25%

Макс. просадка

ARBK:

-98.35%

BITW:

-96.46%

Текущая просадка

ARBK:

-98.22%

BITW:

-63.13%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -35.08%, что значительно ниже, чем у BITW с доходностью -15.08%.

ARBK

С начала года

-35.08%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-67.82%

1 год

-78.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITW

С начала года

-15.08%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

77.83%

1 год

56.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARBK и BITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARBK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARBK c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARBK: -0.79

BITW: 0.90

Коэффициент Сортино

ARBK: -1.56

BITW: 1.58

Коэффициент Омега

ARBK: 0.83

BITW: 1.18

Коэффициент Кальмара

ARBK: -0.81

BITW: 0.99

Коэффициент Мартина

ARBK: -1.74

BITW: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BITW равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARBK

BITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и BITW

Ни ARBK, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARBK и BITW

Максимальная просадка ARBK за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и BITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARBK

BITW

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и BITW

Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 15.63%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARBK

BITW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARBK и BITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argo Blockchain plc и Bitwise 10 Crypto Index Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARBK с BITW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARBK и BITW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARBK и BITW

ARBK

BITW

Сравнение ARBK c BITW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и BITW

Просадки

Сравнение просадок ARBK и BITW

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и BITW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARBK и BITW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество