Сравнение ARBK с BITW
ARBK (Argo Blockchain plc) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) are both stocks. Over the past 3 years, ARBK returned -76.77%/yr vs 54.30%/yr for BITW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBK и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBK показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -34.67%.
ARBK
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -91.13%
- 1 год
- -96.02%
- 3 года*
- -76.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -26.79%
- С начала года
- -34.67%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -36.14%
- 3 года*
- 54.30%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBK и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBK Argo Blockchain plc | 0.88% | -97.21% | -84.89% | 246.30% | -91.12% | -27.40% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -34.67% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -18.83% |
Correlation
The correlation between ARBK and BITW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBK vs. BITW — Ранг доходности на риск
ARBK
BITW
Сравнение ARBK c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBK | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.65 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.18 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.73 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.21 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ARBK и BITW
Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -96.46% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.49% | -55.51% | -42.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.70% | -55.51% | -44.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -72.38% | -27.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.86% | -69.60% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.28% | 30.63% | +44.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBK и BITW
Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 10.44% | +15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 165.90% | 36.79% | +129.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.20% | 49.44% | +155.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.31% | 66.34% | +81.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.31% | 108.72% | +39.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBK и BITW
Ни ARBK, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBK и BITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argo Blockchain plc и Bitwise 10 Crypto Index Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBK and BITW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBK has higher volatility (25.92%) compared to BITW (10.44%). In terms of maximum drawdown, ARBK dropped -99.94% vs BITW's -96.46%.
ARBK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBK и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор