PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBFX с EVDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBFX с EVDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund (ARBFX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX).

ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г.. EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBFX и EVDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund (ARBFX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBFX и EVDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARBFX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у EVDIX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции ARBFX уступали акциям EVDIX по среднегодовой доходности: 3.22% против 7.18% соответственно.

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с MERFX
Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с DEVDXEVDIX с EVDAXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZXEVDIX с MERFX

Сравнение комиссий ARBFX и EVDIX

ARBFX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии EVDIX в 1.74%.

EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
ARBFX
The Arbitrage Fund

Доходность на риск

ARBFX vs. EVDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBFX c EVDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund (ARBFX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBFXEVDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.36

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

2.00

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.04

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

9.48

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBFX vs. EVDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBFX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа EVDIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBFX и EVDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBFXEVDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.36

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.01

+0.33

Корреляция

Корреляция между ARBFX и EVDIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBFX и EVDIX

Дивидендная доходность ARBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности EVDIX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARBFX и EVDIX

Максимальная просадка ARBFX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки EVDIX в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBFX и EVDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBFXEVDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-93.04%

+55.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-3.82%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-93.04%

+85.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-93.04%

+81.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-92.15%

+91.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-8.33%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.86%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBFX и EVDIX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund (ARBFX) составляет 0.65%, в то время как у Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что ARBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBFXEVDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.58%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

4.14%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

6.16%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

784.88%

-781.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

555.06%

-550.64%