Сравнение ARBE с CMPS
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. ARBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMPS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 3 years, ARBE returned -20.75%/yr vs 17.21%/yr for CMPS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 83.91%.
ARBE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- -20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 33.30%
- С начала года
- 83.91%
- 6 месяцев
- 149.31%
- 1 год
- 176.47%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- -17.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBE и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -8.47% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 14.81% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 83.91% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -29.77% |
Correlation
The correlation between ARBE and CMPS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$132.43M
CMPS:
$1.65B
ARBE:
-$0.37
CMPS:
-$1.73
ARBE:
2.73
CMPS:
5.06
ARBE:
$1.45M
CMPS:
$0.00
ARBE:
-$631.00K
CMPS:
$0.00
ARBE:
-$45.66M
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. CMPS — Ранг доходности на риск
ARBE
CMPS
Сравнение ARBE c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBE | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.48 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.52 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBE | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.72 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.17 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ARBE и CMPS
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -96.03% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -51.04% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -81.00% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -78.56% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.00% | -74.12% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.44% | 16.85% | +31.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и CMPS
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 40.65% по сравнению с COMPASS Pathways plc (CMPS) с волатильностью 26.60%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.65% | 26.60% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.40% | 68.66% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.07% | 103.22% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.47% | 79.94% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 81.80% | +9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и CMPS
Ни ARBE, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and CMPS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.65%) compared to CMPS (26.60%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор