Сравнение ARBE с CMPS
ARBE (Arbe Robotics Ltd.) and CMPS (COMPASS Pathways plc) are both stocks. ARBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMPS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 3 years, ARBE returned -36.38%/yr vs 10.83%/yr for CMPS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBE и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBE показывает доходность -36.72%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 80.14%.
ARBE
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -12.15%
- 6 месяцев
- -37.25%
- С начала года
- -36.72%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -36.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 70.04%
- С начала года
- 80.14%
- 1 год
- 216.28%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- -18.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBE и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -36.72% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 16.98% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 80.14% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -26.58% |
Correlation
The correlation between ARBE and CMPS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ARBE:
$91.58M
CMPS:
$1.19B
ARBE:
-$0.36
CMPS:
-$1.68
ARBE:
1.89
CMPS:
4.96
ARBE:
$1.45M
CMPS:
$0.00
ARBE:
-$631.00K
CMPS:
$0.00
ARBE:
-$45.66M
CMPS:
-$312.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBE vs. CMPS — Ранг доходности на риск
ARBE
CMPS
Сравнение ARBE c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbe Robotics Ltd. (ARBE) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBE | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.70 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 14.79 | -15.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBE и CMPS
Максимальная просадка ARBE за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBE и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBE | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -96.03% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.37% | -38.22% | -41.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.12% | -81.00% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -79.00% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.36% | -74.15% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 14.69% | +38.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBE и CMPS
Arbe Robotics Ltd. (ARBE) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с COMPASS Pathways plc (CMPS) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что ARBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBE | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.89% | 21.09% | +17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.71% | 68.60% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 90.09% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.52% | 80.08% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.52% | 82.16% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBE и CMPS
Ни ARBE, ни CMPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARBE и CMPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbe Robotics Ltd. и COMPASS Pathways plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARBE and CMPS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (38.89%) compared to CMPS (21.09%). In terms of maximum drawdown, ARBE dropped -96.25% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBE и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор