Сравнение ARB с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
ARB и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ARB и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и WTMF
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
ARB vs. WTMF — Ранг доходности на риск
ARB
WTMF
Сравнение ARB c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.09 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.85 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.95 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 18.95 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.12 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между ARB и WTMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и WTMF
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и WTMF
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -30.79% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -4.04% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -13.21% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -17.90% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.07% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и WTMF
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.22% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 7.51% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 9.48% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 9.59% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 8.10% | -3.69% |