PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds - ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index while WTMF tracks the WisdomTree Managed Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ARB returned 3.87%/yr vs 6.17%/yr for WTMF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ARB charges 0.87%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности ARB и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 8.50%.

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%4.36%

Correlation

The correlation between ARB and WTMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.14

Сравнение распределения секторов ARB и WTMF

Секторы
ARB
WTMF

Финансовые услуги

21.4%
15.8%

Здравоохранение

17.4%
16.5%

Технологии

16.3%
17.0%

Промышленность

11.9%
17.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
8.4%

Сырьевые материалы

5.3%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Недвижимость

3.1%
6.1%

Энергетика

0.6%
6.1%

Финансовые услуги

ARB
21.4%
WTMF
15.8%

Здравоохранение

ARB
17.4%
WTMF
16.5%

Технологии

ARB
16.3%
WTMF
17.0%

Промышленность

ARB
11.9%
WTMF
17.7%

Коммуникационные услуги

ARB
9.9%
WTMF
2.4%

Потребительский защитный сектор

ARB
6.2%
WTMF
2.4%

Потребительский циклический сектор

ARB
5.6%
WTMF
8.4%

Сырьевые материалы

ARB
5.3%
WTMF
4.8%

Коммунальные услуги

ARB
3.1%
WTMF
2.9%

Недвижимость

ARB
3.1%
WTMF
6.1%

Энергетика

ARB
0.6%
WTMF
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Merger Arbitrage ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

ARB vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.62

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.60

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.17

5.61

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

25.08

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.62

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.15

+0.80

Просадки

Сравнение просадок ARB и WTMF

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-30.79%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-4.04%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.13%

-9.93%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-13.21%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.13%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-17.71%

+16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.90%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и WTMF

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.28%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.61%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

6.84%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

8.63%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

9.46%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

8.07%

-3.67%

Сравнение комиссий ARB и WTMF

ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB и WTMF

Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%

Часто задаваемые вопросы

ARB and WTMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTMF has higher volatility (1.61%) compared to ARB (1.28%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs WTMF's -30.79%.

On 5-year performance, WTMF leads with 6.17% vs 3.87% for ARB. On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTMF has performed better with a 6.17% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.43% for ARB.

ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index. They also come from different issuers: Water Island Capital Partners LP and WisdomTree. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 0.65% for WTMF.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор