PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB с QTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ARB returned 6.47%/yr vs 22.69%/yr for QTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ARB charges 0.87%/yr vs 0.60%/yr for QTR.

Доходность

Сравнение доходности ARB и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 17.06%.

ARB

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.08%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.96%6.05%4.07%3.85%2.67%1.58%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between ARB and QTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.31

Сравнение распределения секторов ARB и QTR

Секторы
ARB
QTR

Финансовые услуги

21.4%
0.2%

Здравоохранение

17.4%
4.2%

Технологии

16.3%
53.8%

Промышленность

11.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
12.2%

Сырьевые материалы

5.3%
1.1%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Недвижимость

3.1%
0.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

ARB
21.4%
QTR
0.2%

Здравоохранение

ARB
17.4%
QTR
4.2%

Технологии

ARB
16.3%
QTR
53.8%

Промышленность

ARB
11.9%
QTR
2.8%

Коммуникационные услуги

ARB
9.9%
QTR
15.8%

Потребительский защитный сектор

ARB
6.2%
QTR
7.7%

Потребительский циклический сектор

ARB
5.6%
QTR
12.2%

Сырьевые материалы

ARB
5.3%
QTR
1.1%

Коммунальные услуги

ARB
3.1%
QTR
1.4%

Недвижимость

ARB
3.1%
QTR
0.1%

Энергетика

ARB
0.6%
QTR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Merger Arbitrage ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

ARB vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.33

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.14

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.43

2.68

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.63

9.19

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.68

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ARB и QTR

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-31.72%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-12.29%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.13%

-18.99%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.73%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-8.83%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

3.57%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и QTR

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.29%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.54%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

10.67%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

14.14%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

18.09%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

18.09%

-13.69%

Сравнение комиссий ARB и QTR

ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB и QTR

Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QTR в 16.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARB and QTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to ARB (1.29%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 6.47% for ARB. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.42% for ARB.

ARB is categorized as Hedge Fund, while QTR is Nasdaq-100. ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. They also come from different issuers: Water Island Capital Partners LP and Global X. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 0.60% for QTR.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор