Сравнение ARB с MRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).
ARB и MRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и MRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и MRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 5.97% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -4.57%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и MRSK
ARB берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.
Доходность на риск
ARB vs. MRSK — Ранг доходности на риск
ARB
MRSK
Сравнение ARB c MRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | MRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.93 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.37 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.46 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 6.32 | +11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.93 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.60 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ARB и MRSK составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и MRSK
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности MRSK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и MRSK
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и MRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -14.70% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -7.82% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -14.70% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.66% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.64% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.81% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и MRSK
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.68% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 8.85% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 12.10% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 11.64% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 11.91% | -7.50% |