Сравнение ARB с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
ARB и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и GMOM
ARB берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
ARB vs. GMOM — Ранг доходности на риск
ARB
GMOM
Сравнение ARB c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.81 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.39 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.74 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 11.60 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.54 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между ARB и GMOM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и GMOM
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и GMOM
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -25.03% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -10.54% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -19.16% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.18% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -7.89% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.49% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и GMOM
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.95% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 11.87% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 15.80% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 14.51% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 12.76% | -8.35% |