PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARB с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARB с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. ARB is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 5 years, ARB returned 3.93%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ARB charges 0.87%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности ARB и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%.

ARB

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.08%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARB и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.96%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%13.51%

Correlation

The correlation between ARB and GMOM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.22

Сравнение распределения секторов ARB и GMOM

Секторы
ARB
GMOM

Финансовые услуги

21.4%
12.0%

Здравоохранение

17.4%
1.1%

Технологии

16.3%
8.4%

Промышленность

11.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.4%

Сырьевые материалы

5.3%
15.6%

Коммунальные услуги

3.1%
11.0%

Недвижимость

3.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
20.7%

Финансовые услуги

ARB
21.4%
GMOM
12.0%

Здравоохранение

ARB
17.4%
GMOM
1.1%

Технологии

ARB
16.3%
GMOM
8.4%

Промышленность

ARB
11.9%
GMOM
16.1%

Коммуникационные услуги

ARB
9.9%
GMOM
4.1%

Потребительский защитный сектор

ARB
6.2%
GMOM
3.5%

Потребительский циклический сектор

ARB
5.6%
GMOM
5.4%

Сырьевые материалы

ARB
5.3%
GMOM
15.6%

Коммунальные услуги

ARB
3.1%
GMOM
11.0%

Недвижимость

ARB
3.1%
GMOM
2.2%

Энергетика

ARB
0.6%
GMOM
20.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Merger Arbitrage ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

ARB vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARB c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.18

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.88

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.43

3.10

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.63

12.12

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARB vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ARB и GMOM

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARBGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-25.03%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-9.57%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.13%

-13.73%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-19.16%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.85%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-7.81%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.44%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и GMOM

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.29%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARBGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

3.23%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

11.18%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

13.61%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

14.41%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

12.82%

-8.42%

Сравнение комиссий ARB и GMOM

ARB берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARB и GMOM

Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

ARB and GMOM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to ARB (1.29%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs GMOM's -25.03%.

On 5-year performance, GMOM leads with 7.06% vs 3.93% for ARB. On fees, ARB is cheaper at 0.87% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GMOM has performed better with a 7.06% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARB is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.42% for ARB.

ARB is categorized as Hedge Fund, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: Water Island Capital Partners LP and Cambria. Their fees differ too: 0.87% for ARB and 0.96% for GMOM.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARB и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор