Сравнение ARB с BTC-USD
ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) is Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ARB returned 3.93%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARB и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
ARB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам ARB и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.96% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 189.76% |
Correlation
The correlation between ARB and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г. | 0.16 |
The correlation between ARB and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ARB
BTC-USD
Сравнение ARB c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.43 | -0.80 | +8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.63 | -1.39 | +23.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.92 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.23 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ARB и BTC-USD
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARB | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -85.30% | +79.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -49.65% | +48.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.13% | -49.65% | +47.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -76.67% | +71.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -49.21% | +48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -42.28% | +41.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 33.87% | -33.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и BTC-USD
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.29%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARB | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 10.14% | -8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 34.17% | -31.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 35.51% | -32.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 44.98% | -40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 56.69% | -52.29% |
Часто задаваемые вопросы
ARB and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.14%) compared to ARB (1.29%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs BTC-USD's -85.30%.
ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARB и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор