Сравнение ARB с BTC-USD
ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) is Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ARB returned 4.03%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARB и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
ARB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам ARB и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 2.05% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.77% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 216.63% |
Correlation
The correlation between ARB and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARB vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ARB
BTC-USD
Сравнение ARB c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARB | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.88 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | -1.41 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARB и BTC-USD
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARB | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -85.30% | +79.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -53.08% | +51.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.13% | -53.08% | +50.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -76.67% | +71.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -48.79% | +48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -42.59% | +41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 29.41% | -29.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и BTC-USD
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.77%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARB | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 9.63% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 34.90% | -31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 35.73% | -32.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 43.96% | -39.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 56.33% | -51.90% |
Часто задаваемые вопросы
ARB and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to ARB (1.77%). In terms of maximum drawdown, ARB dropped -5.60% vs BTC-USD's -85.30%.
ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARB и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор