Сравнение ARB с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%.
ARB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и ADAIX
ARB берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
ARB vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
ARB
ADAIX
Сравнение ARB c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 4.19 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 6.86 | -4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.06 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 9.83 | -6.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 37.48 | -20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 4.19 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.19 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ARB и ADAIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и ADAIX
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и ADAIX
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -14.75% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -0.64% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -7.40% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.85% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.17% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и ADAIX
AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что ARB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.38% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.11% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.54% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 2.69% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.33% | +0.08% |