PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARANX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARANX и TQQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ARANX с TQQQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARANX или TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ARANX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARANX:

-0.27

TQQQ:

0.08

Коэф-т Сортино

ARANX:

-0.30

TQQQ:

0.61

Коэф-т Омега

ARANX:

0.95

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

ARANX:

-0.26

TQQQ:

0.07

Коэф-т Мартина

ARANX:

-0.63

TQQQ:

0.18

Индекс Язвы

ARANX:

8.92%

TQQQ:

22.39%

Дневная вол-ть

ARANX:

17.26%

TQQQ:

75.66%

Макс. просадка

ARANX:

-26.70%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

ARANX:

-12.99%

TQQQ:

-28.46%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 2.15% против 30.86% соответственно.

ARANX

С начала года

-0.37%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-5.32%

3 года

4.24%

5 лет

6.20%

10 лет

2.15%

TQQQ

С начала года

-15.94%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-14.71%

1 год

2.84%

3 года

36.86%

5 лет

28.34%

10 лет

30.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий ARANX и TQQQ

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARANX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг риск-скорректированной доходности ARANX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARANX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и TQQQ

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности TQQQ в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		10.38%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и TQQQ

Максимальная просадка ARANX за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и TQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и TQQQ

Текущая волатильность для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) составляет 3.17%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что ARANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...