Сравнение ARANX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARANX и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARANX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | -2.67% | 14.03% | 13.60% | 16.70% | -19.38% | 20.69% | 4.25% | 12.63% | -7.49% | 18.06% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 6.68% против 35.31% соответственно.
ARANX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.68%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARANX и TQQQ
ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
ARANX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
ARANX
TQQQ
Сравнение ARANX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARANX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.28 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARANX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ARANX и TQQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARANX и TQQQ
Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 9.39% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок ARANX и TQQQ
Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARANX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -81.66% | +60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -36.97% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -81.66% | +60.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | -81.66% | +60.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -28.08% | +20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -18.66% | +12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 12.13% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARANX и TQQQ
Текущая волатильность для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) составляет 6.38%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что ARANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARANX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 19.74% | -13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 38.50% | -28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 67.35% | -53.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 66.53% | -53.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 65.83% | -53.31% |