PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARANX с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARANX и IIPR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ARANX с IIPR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARANX или IIPR.

Доходность

Сравнение доходности ARANX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARANX:

-0.27

IIPR:

-1.01

Коэф-т Сортино

ARANX:

-0.30

IIPR:

-1.38

Коэф-т Омега

ARANX:

0.95

IIPR:

0.78

Коэф-т Кальмара

ARANX:

-0.26

IIPR:

-0.59

Коэф-т Мартина

ARANX:

-0.63

IIPR:

-1.34

Индекс Язвы

ARANX:

8.92%

IIPR:

34.28%

Дневная вол-ть

ARANX:

17.26%

IIPR:

43.57%

Макс. просадка

ARANX:

-26.70%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

ARANX:

-12.99%

IIPR:

-74.72%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -14.11%.

ARANX

С начала года

-0.37%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-5.32%

3 года

4.24%

5 лет

6.20%

10 лет

2.15%

IIPR

С начала года

-14.11%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-45.02%

1 год

-44.38%

3 года

-16.86%

5 лет

-1.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARANX и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг риск-скорректированной доходности ARANX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARANX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и IIPR

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности IIPR в 13.69%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		10.38%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.69%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и IIPR

Максимальная просадка ARANX за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и IIPR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и IIPR

Текущая волатильность для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) составляет 3.17%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что ARANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...