Сравнение ARANX с IIPR
ARANX (Horizon Active Risk Assist Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Horizon, while IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARANX returned 7.46%/yr vs -16.73%/yr for IIPR. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARANX и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARANX показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.23%.
ARANX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 7.83%
- Всё время*
- 6.46%
IIPR
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 27.00%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $20.57M | $20.39M | $22.07M |
Сравнение доходности по годам ARANX и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 13.03% | 14.03% | 13.60% | 16.70% | -19.38% | 20.69% | 4.25% | 12.63% | -7.49% | 18.06% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.23% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between ARANX and IIPR is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between ARANX and IIPR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARANX vs. IIPR — Ранг доходности на риск
ARANX
IIPR
Сравнение ARANX c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARANX | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.37 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 3.47 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARANX и IIPR
Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARANX | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -78.42% | +56.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -21.29% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -62.92% | +47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -78.42% | +56.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -68.25% | +68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -37.77% | +31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 8.38% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARANX и IIPR
Текущая волатильность для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) составляет 4.70%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ARANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARANX | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 7.40% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 27.91% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 41.38% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 41.70% | -28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 48.19% | -35.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARANX и IIPR
Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности IIPR в 13.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 8.09% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.00% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARANX and IIPR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (7.40%) compared to ARANX (4.70%). In terms of maximum drawdown, ARANX dropped -21.50% vs IIPR's -78.42%.
ARANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARANX и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор