PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS44053A6064
CUSIP44053A606
ЭмитентHorizon Investments
Дата выпуска27 авг. 2014 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Horizon Active Risk Assist Fund составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ARANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Active Risk Assist Fund

Популярные сравнения: ARANX с IIPR, ARANX с TQQQ, ARANX с VOO, ARANX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Horizon Active Risk Assist Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.26%
22.02%
ARANX (Horizon Active Risk Assist Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Horizon Active Risk Assist Fund показал доход в 3.64% с начала года и 19.48% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.64%5.84%
1 месяц-3.05%-2.98%
6 месяцев21.26%22.02%
1 год19.48%24.47%
5 лет (среднегодовая)4.98%11.44%
10 лет (среднегодовая)N/A10.46%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.21%4.58%2.58%
2023-4.50%-3.23%8.45%6.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARANX составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ARANX, с текущим значением в 7373
Horizon Active Risk Assist Fund(ARANX)
Ранг коэф-та Шарпа ARANX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARANX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARANX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARANX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARANX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARANX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARANX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.05

Коэффициент Шарпа

Horizon Active Risk Assist Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.62
2.05
ARANX (Horizon Active Risk Assist Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Horizon Active Risk Assist Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.19$0.19$0.11$2.07$0.08$0.22$0.76$1.03$0.17$0.20

Дивидендный доход

0.80%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Active Risk Assist Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.74%
-3.92%
ARANX (Horizon Active Risk Assist Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Horizon Active Risk Assist Fund показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.

Текущая просадка Horizon Active Risk Assist Fund составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.5%5 янв. 2022 г.29915 мар. 2023 г.2467 мар. 2024 г.545
-20.66%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.729
-15.73%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.27516 мар. 2017 г.458
-5.63%19 сент. 2014 г.2016 окт. 2014 г.1131 окт. 2014 г.31
-5.55%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Horizon Active Risk Assist Fund составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.25%
3.60%
ARANX (Horizon Active Risk Assist Fund)
Benchmark (^GSPC)