PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US44053A6064

CUSIP

44053A606

Эмитент

Horizon Investments

Дата выпуска

27 авг. 2014 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ARANX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Популярные сравнения:
ARANX с VOO ARANX с QQQ ARANX с TQQQ ARANX с IIPR ARANX с STRV
Популярные сравнения:
ARANX с VOO ARANX с QQQ ARANX с TQQQ ARANX с IIPR ARANX с STRV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) показал доход в -0.37% с начала года и -4.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARANX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

ARANX

С начала года

-0.37%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-4.69%

3 года

4.24%

5 лет

6.20%

10 лет

2.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.04%-0.81%-3.91%-2.88%4.45%-0.37%
20240.21%4.58%2.58%-3.63%4.39%2.70%1.00%2.14%1.57%-2.36%3.43%-11.93%3.50%
20233.67%-3.21%2.17%1.11%-1.20%5.76%3.62%-2.70%-4.50%-3.23%8.45%6.60%16.71%
2022-5.25%-3.23%1.95%-6.51%-0.41%-4.52%2.58%-2.99%-3.80%0.95%2.58%-2.14%-19.38%
20210.00%3.55%3.68%3.30%1.16%0.83%1.65%2.20%-4.71%5.70%-2.13%-3.17%12.15%
2020-1.38%-7.75%-8.40%1.49%0.65%0.38%4.53%6.13%-2.82%-2.20%11.09%4.16%4.25%
20194.06%1.23%0.58%2.42%-6.72%5.58%0.10%-2.69%1.28%1.95%2.10%2.62%12.63%
20186.08%-2.50%-1.68%-0.31%1.13%-0.58%2.55%2.67%-0.30%-8.54%1.26%-9.63%-10.45%
20172.01%2.88%1.03%1.26%1.78%-0.24%2.22%0.09%1.76%1.72%1.65%-3.42%13.35%
2016-4.90%-1.22%5.10%0.00%0.05%0.75%3.76%-0.77%0.10%-1.85%0.99%1.43%3.14%
2015-2.26%5.19%-1.72%0.83%0.10%-1.83%1.48%-5.96%-3.71%4.98%0.05%-2.24%-5.56%
2014-1.25%2.13%1.64%-0.93%1.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARANX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARANX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARANX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Horizon Active Risk Assist Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 24 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.27
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Horizon Active Risk Assist Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.49$2.49$0.19$0.11$2.07$0.08$0.22$0.76$1.03$0.17$0.20

Дивидендный доход

10.38%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Active Risk Assist Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.49$2.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.20$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Horizon Active Risk Assist Fund показал максимальную просадку в 26.70%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка Horizon Active Risk Assist Fund составляет 12.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.7%9 нояб. 2021 г.33815 мар. 2023 г.33110 июл. 2024 г.669
-23.21%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.743
-22.16%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-15.73%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.27516 мар. 2017 г.458
-8.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...