- ISIN
- US44053A6064
- CUSIP
- 44053A606
- Эмитент
- Horizon Investments
- Дата выпуска
- 27 авг. 2014 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции ARANX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,479.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) показал доход в 12.83% с начала года и 26.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARANX составила 8.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Horizon Active Risk Assist Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 8.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ARANX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.51% | -6.61% | 9.74% | 4.66% | 0.93% | 12.83% | ||||||
| 2025 | 3.04% | -0.81% | -3.91% | -2.88% | 5.33% | 4.27% | 0.64% | 2.49% | 3.16% | 1.53% | 0.11% | 0.66% | 14.03% |
| 2024 | 0.21% | 4.58% | 2.58% | -3.63% | 4.39% | 2.70% | 1.00% | 2.14% | 1.57% | -2.36% | 3.43% | -3.34% | 13.60% |
| 2023 | 3.67% | -3.21% | 2.17% | 1.11% | -1.20% | 5.76% | 3.62% | -2.70% | -4.50% | -3.23% | 8.45% | 6.61% | 16.70% |
| 2022 | -5.25% | -3.23% | 1.95% | -6.51% | -0.41% | -4.52% | 2.58% | -2.99% | -3.80% | 0.95% | 2.58% | -2.14% | -19.38% |
| 2021 | 0.00% | 3.55% | 3.68% | 3.30% | 1.16% | 0.83% | 1.65% | 2.20% | -4.72% | 5.70% | -2.13% | 4.20% | 20.69% |
Метрики бенчмарка
Horizon Active Risk Assist Fund has an annualized alpha of -0.77%, beta of 0.61, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2014.
- This fund participated in 89.11% of S&P 500 Index downside but only 69.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.77%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 69.40%
- Участие в снижении
- 89.11%
Комиссия
Комиссия ARANX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARANX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.93 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 13.52 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horizon Active Risk Assist Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $2.29 | $2.49 | $0.19 | $0.11 | $2.07 | $0.08 | $0.22 | $0.76 | $1.03 | $0.17 | $0.20 |
Дивидендный доход | 8.10% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horizon Active Risk Assist Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horizon Active Risk Assist Fund показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.50%март 2023 г. | 1y 2mo | 11mo 28d | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -20.66%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 29d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.73%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.34%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.13%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ARANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -56.78% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.10% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -18.90% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -25.43% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | -33.92% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.72% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARANX
Добавьте Horizon Active Risk Assist Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARANX