PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARANX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ARANX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARANX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		-2.67%14.03%13.60%16.70%-19.38%20.69%4.25%12.63%-7.49%18.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.68% против 19.05% соответственно.

ARANX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.77%
3 года*
12.80%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.68%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с STRVARANX с HESGXARANX с HNDDXARANX с AIMNX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ARANX и QQQ

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ARANX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARANXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.93

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.00

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARANX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARANXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между ARANX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и QQQ

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		9.39%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и QQQ

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ARANXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-82.97%

+61.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.96%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-35.12%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

-35.12%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.75%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-32.98%

+26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.48%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и QQQ

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.38% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARANXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.82%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

22.69%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

22.37%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

22.24%

-9.72%