PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARANX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARANX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ARANX с QQQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Invesco QQQ (QQQ).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARANX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ARANX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARANX:

-0.27

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

ARANX:

-0.30

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

ARANX:

0.95

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARANX:

-0.26

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

ARANX:

-0.63

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

ARANX:

8.92%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

ARANX:

17.26%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

ARANX:

-26.70%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ARANX:

-12.99%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.15% против 17.56% соответственно.

ARANX

С начала года

-0.37%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-5.32%

3 года

4.24%

5 лет

6.20%

10 лет

2.15%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

0.99%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий ARANX и QQQ

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARANX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг риск-скорректированной доходности ARANX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARANX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и QQQ

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		10.38%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и QQQ

Максимальная просадка ARANX за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и QQQ

Текущая волатильность для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) составляет 3.17%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ARANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...