PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с USRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARANX с USRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX).

ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARANX и USRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARANX и USRAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		-2.67%14.03%13.60%16.70%-19.38%20.69%4.25%5.99%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у USRAX с доходностью -0.98%.

ARANX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.77%
3 года*
12.80%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.68%

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с STRVARANX с QQQARANX с HESGXARANX с HNDDX
Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с AIMNXUSRAX с HESGXUSRAX с HNDDXUSRAX с HNDRX

Сравнение комиссий ARANX и USRAX

И ARANX, и USRAX имеют комиссию равную 1.17%.

ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Доходность на риск

ARANX vs. USRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c USRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARANXUSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.51

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.80

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARANX vs. USRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и USRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARANXUSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.24

Корреляция

Корреляция между ARANX и USRAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и USRAX

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности USRAX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		9.39%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARANX и USRAX

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки USRAX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и USRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARANXUSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-23.39%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.70%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-19.72%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-5.01%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.39%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.07%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и USRAX

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARANXUSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.12%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.91%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

15.49%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

14.82%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

15.85%

-3.33%