PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с HNDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARANX с HNDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARANX (Horizon Active Risk Assist Fund) and HNDDX (Horizon Active Dividend Fund) are both mutual funds - ARANX is a Diversified Portfolio fund managed by Horizon Investments, while HNDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon Investments. Over the past 5 years, ARANX returned 7.75%/yr vs 10.48%/yr for HNDDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARANX charges 1.17%/yr vs 1.10%/yr for HNDDX.

Доходность

Сравнение доходности ARANX и HNDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у HNDDX с доходностью 10.57%.

ARANX

1 день
-1.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.17%
1 год
25.36%
3 года*
17.09%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.16%

HNDDX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.31%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARANX и HNDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		11.67%14.03%13.60%16.70%-19.38%20.69%4.25%12.63%-7.49%17.27%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		10.57%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%

Correlation

The correlation between ARANX and HNDDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.85

The correlation between ARANX and HNDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Horizon Active Dividend Fund

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с STRVARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с QQQARANX с AIMNXARANX с HESGX
Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HNDRXHNDDX с HESGXHNDDX с RIDAXHNDDX с USRAX

Доходность на риск

ARANX vs. HNDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c HNDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARANXHNDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.74

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.71

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.78

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

18.12

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARANX vs. HNDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDDX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и HNDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARANXHNDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.74

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ARANX и HNDDX

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки HNDDX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и HNDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARANXHNDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-36.28%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.29%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-16.69%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-19.04%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.52%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.74%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и HNDDX

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARANXHNDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.79%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.71%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

10.05%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

14.06%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

15.86%

-3.24%

Сравнение комиссий ARANX и HNDDX

ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HNDDX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и HNDDX

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности HNDDX в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		8.18%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.26%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ARANX and HNDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARANX has higher volatility (4.10%) compared to HNDDX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ARANX dropped -21.50% vs HNDDX's -36.28%.

HNDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARANX и HNDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор