Сравнение ARANX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARANX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARANX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | -2.67% | 14.03% | 13.60% | 16.70% | -19.38% | 20.69% | 4.25% | 12.63% | -7.49% | 18.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.68% против 7.28% соответственно.
ARANX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.68%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARANX и TPDAX
ARANX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ARANX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ARANX
TPDAX
Сравнение ARANX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARANX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.18 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.82 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.59 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 13.57 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARANX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.18 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ARANX и TPDAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARANX и TPDAX
Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 9.39% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARANX и TPDAX
Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARANX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -22.29% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -7.58% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -17.58% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | -22.29% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -4.97% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -4.94% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.01% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARANX и TPDAX
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARANX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.40% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.86% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 12.29% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 10.14% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 9.87% | +2.65% |