Сравнение ARANX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ARANX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARANX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | -2.67% | 14.03% | 13.60% | 16.70% | -19.38% | 20.69% | 4.25% | 12.63% | -7.49% | 18.06% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.70% соответственно.
ARANX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.68%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARANX и CONWX
ARANX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
ARANX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
ARANX
CONWX
Сравнение ARANX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARANX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.37 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.21 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 12.51 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARANX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ARANX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARANX и CONWX
Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 9.39% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARANX и CONWX
Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARANX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -26.09% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.60% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -12.49% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | -26.09% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -1.27% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -2.78% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.52% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARANX и CONWX
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARANX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 2.25% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 5.47% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 10.70% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 10.27% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 11.16% | +1.36% |