Сравнение AQRIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AQRIX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции AQRIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.62% соответственно.
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRIX и QGMIX
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
AQRIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
AQRIX
QGMIX
Сравнение AQRIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | -0.12 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.18 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -0.44 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.43 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AQRIX и QGMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и QGMIX
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и QGMIX
Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -13.48% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -8.68% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -13.48% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -13.48% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.09% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.95% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.47% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и QGMIX
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.20% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 4.32% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 7.83% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 9.98% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 8.37% | +1.39% |