PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с QMHNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 4.46% против 4.69% соответственно.

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX

Сравнение комиссий AQMIX и QMHNX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.89

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.32

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.27

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

8.68

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.89

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между AQMIX и QMHNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QMHNX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QMHNX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-40.29%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.40%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-19.23%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-35.34%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.23%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-18.52%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.16%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QMHNX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.40%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.04%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

9.99%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

14.17%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

17.22%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

15.46%

-5.10%