PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с QCFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 11.71%.

AQMIX

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.70%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.63%
3 года*
10.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
4.29%

QCFIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.02%
С начала года
11.71%
6 месяцев
10.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и QCFIX

2026 (YTD)2025
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.09%1.44%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		11.71%2.00%

Correlation

The correlation between AQMIX and QCFIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR CVX Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с QCFIX:
QCFIX с QRPNXQCFIX с QHFIXQCFIX с QSPNXQCFIX с QLFIXQCFIX с QSPRXQCFIX с QCFNXQCFIX с QMHNX

Доходность на риск

AQMIX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QCFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXQCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.18

—

—

AQMIX vs. QCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QCFIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXQCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-7.93%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.85%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-1.74%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QCFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXQCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

15.33%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

15.33%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

15.33%

-5.08%

Сравнение комиссий AQMIX и QCFIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QCFIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности QCFIX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.07%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QCFIX
AQR CVX Fusion Fund Class I		7.00%7.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and QCFIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и QCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор