Сравнение AQMIX с EVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и EVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMIX и EVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 10.03% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 4.82% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 2.81% соответственно.
AQMIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 4.46%
EVOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и EVOIX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EVOIX в 1.34%.
Доходность на риск
AQMIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск
AQMIX
EVOIX
Сравнение AQMIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMIX | EVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.29 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.76 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.67 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 3.47 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.29 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и EVOIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и EVOIX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности EVOIX в 10.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.05% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.11% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и EVOIX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и EVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -29.57% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -7.61% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -18.80% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.34% | -29.57% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.21% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -8.25% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.73% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и EVOIX
AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеют волатильность 2.40% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMIX | EVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.50% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 7.97% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 10.04% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.68% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 10.46% | -0.10% |