PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AQMIX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с EVOIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and EVOIX (Altegris Futures Evolution Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.56%/yr vs 2.95%/yr for EVOIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQMIX charges 1.25%/yr vs 1.34%/yr for EVOIX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у EVOIX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции EVOIX по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.95% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
7.43%
С начала года
10.34%
1 год
23.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
13.71%
10 лет*
4.56%

EVOIX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.31%
С начала года
6.42%
1 год
21.24%
3 года*
5.02%
5 лет*
7.22%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и EVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.34%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		6.42%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%

Correlation

The correlation between AQMIX and EVOIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г.

0.69

The correlation between AQMIX and EVOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с GFIRXEVOIX с ABYAXEVOIX с CSAIXEVOIX с LFMAXEVOIX с PQTPXEVOIX с PQTAX

Доходность на риск

AQMIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXEVOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.14

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.83

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.04

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

10.61

+6.27

AQMIX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVOIX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и EVOIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и EVOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-29.57%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-5.38%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-18.80%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-18.80%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.17%

-29.57%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-3.63%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.12%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.04%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и EVOIX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.40%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

7.16%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

10.18%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

9.60%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

10.37%

-0.14%

Сравнение комиссий AQMIX и EVOIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EVOIX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и EVOIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности EVOIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		9.16%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and EVOIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (3.39%) compared to EVOIX (2.40%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs EVOIX's -29.57%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и EVOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор