PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с CSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с CSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. CSAIX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и CSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и CSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.50%-5.84%-5.57%-6.15%21.24%7.46%1.86%-4.39%-4.01%-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у CSAIX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции CSAIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 0.13% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

CSAIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.13%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.27%
1 год
-3.94%
3 года*
-3.70%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с CSAIX:
CSAIX с KMLMCSAIX с QQQCSAIX с ^GSPCCSAIX с SPYCSAIX с EVOIXCSAIX с RWSIXCSAIX с MFTFX

Сравнение комиссий AQMIX и CSAIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CSAIX в 1.30%.

CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. CSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CSAIX
Ранг доходности на риск CSAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c CSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXCSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

-0.33

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

-0.34

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.95

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.34

+4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

-0.49

+12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. CSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CSAIX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и CSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXCSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.33

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.07

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между AQMIX и CSAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и CSAIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности CSAIX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
CSAIX
Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund		2.92%2.27%2.95%0.52%18.80%8.84%0.00%1.74%0.00%0.00%2.64%8.69%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и CSAIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки CSAIX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и CSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXCSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-28.79%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-13.82%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-28.79%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-28.79%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-20.53%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-9.43%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

9.89%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и CSAIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у Credit Suisse Managed Futures Strategy Fund (CSAIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXCSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.45%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

10.04%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.57%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

10.41%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

10.02%

+0.34%