PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с AQRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		2.76%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 8.08% соответственно.

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%

AQRIX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.76%
6 месяцев
5.62%
1 год
15.58%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QSPIXAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с AUEIXAQRIX с QAI

Сравнение комиссий AQMIX и AQRIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXAQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.31

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.77

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

1.74

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.34

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AQRIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.31

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.80

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между AQMIX и AQRIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и AQRIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности AQRIX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.75%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и AQRIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и AQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-19.37%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.59%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-19.37%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-19.37%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-4.44%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.86%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.25%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и AQRIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.40%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.61%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

7.86%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.05%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

10.64%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

9.76%

+0.60%