Сравнение AQMIX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMIX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 9.72% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям ADANX по среднегодовой доходности: 4.43% против 6.49% соответственно.
AQMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.43%
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и ADANX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
AQMIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
AQMIX
ADANX
Сравнение AQMIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMIX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 4.02 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 6.60 | -3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.97 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 9.66 | -5.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 38.51 | -26.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 4.02 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.52 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и ADANX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и ADANX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.06% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и ADANX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -14.73% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -0.64% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -7.48% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.34% | -14.73% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.15% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -3.06% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.16% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и ADANX
AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMIX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 0.41% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 1.06% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 1.53% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 2.68% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 4.29% | +6.07% |