PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 16.03% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с BBLIX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий AQEIX и VIGIX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AQEIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.80

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.31

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.11

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.97

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между AQEIX и VIGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и VIGIX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и VIGIX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-56.95%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-16.51%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-35.62%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-35.62%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-13.17%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-16.36%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.64%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и VIGIX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

7.01%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

12.74%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

22.99%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.36%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

21.53%

-3.35%