PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-16.08%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий AQEIX и GQEPX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

AQEIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.43

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.66

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

1.86

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEPX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между AQEIX и GQEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и GQEPX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и GQEPX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-28.45%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-8.34%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-20.49%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.50%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-5.75%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.49%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и GQEPX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.77%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.29%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.41%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.87%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.85%

-0.67%