PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQEIX с ATVPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) and ATVPX (Alger 35 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AQEIX returned 5.03%/yr vs 15.78%/yr for ATVPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEIX charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for ATVPX.

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у ATVPX с доходностью 19.42%.

AQEIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.59%
1 год
8.45%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.69%

ATVPX

1 день
-1.40%
1 месяц
8.55%
С начала года
19.42%
6 месяцев
17.52%
1 год
48.29%
3 года*
39.55%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQEIX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		1.98%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%13.56%
ATVPX
Alger 35 Fund		19.42%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Correlation

The correlation between AQEIX and ATVPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between AQEIX and ATVPX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с ADXAQEIX с LKEQX
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с ALAFXATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с PGWCX

Доходность на риск

AQEIX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXATVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.26

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.88

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.01

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

10.28

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.26

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и ATVPX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, примерно равная максимальной просадке ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и ATVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQEIXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-53.35%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-16.74%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-28.19%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-53.35%

+28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.94%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-17.97%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.89%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и ATVPX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 3.09%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQEIXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.93%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

17.05%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

22.35%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

33.45%

-16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

31.73%

-13.58%

Сравнение комиссий AQEIX и ATVPX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и ATVPX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности ATVPX в 17.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.86%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
ATVPX
Alger 35 Fund		17.80%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQEIX and ATVPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATVPX has higher volatility (5.93%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, AQEIX dropped -54.20% vs ATVPX's -53.35%.

ATVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQEIX и ATVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор