PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с ALZFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQEIX с ALZFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) and ALZFX (Alger Focus Equity Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AQEIX returned 10.69%/yr vs 22.01%/yr for ALZFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AQEIX charges 1.00%/yr vs 0.63%/yr for ALZFX.

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и ALZFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у ALZFX с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям ALZFX по среднегодовой доходности: 10.69% против 22.01% соответственно.

AQEIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.59%
1 год
8.45%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.69%

ALZFX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.08%
С начала года
15.77%
6 месяцев
14.37%
1 год
47.42%
3 года*
41.43%
5 лет*
20.58%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQEIX и ALZFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		1.98%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		15.77%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%

Correlation

The correlation between AQEIX and ALZFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.83

The correlation between AQEIX and ALZFX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Alger Focus Equity Fund Class Z

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с ADXAQEIX с LKEQX
Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с SWTSXALZFX с FSELXALZFX с QQQALZFX с IWFALZFX с FAGCXALZFX с FBCG

Доходность на риск

AQEIX vs. ALZFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c ALZFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXALZFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.30

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.93

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.81

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

9.58

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. ALZFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ALZFX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и ALZFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXALZFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.30

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и ALZFX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки ALZFX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и ALZFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQEIXALZFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-43.22%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-17.45%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-26.93%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-43.22%

+18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-43.22%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.82%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.53%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.11%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и ALZFX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 3.09%, в то время как у Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALZFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQEIXALZFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.27%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

16.07%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

21.40%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

26.09%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

23.94%

-5.79%

Сравнение комиссий AQEIX и ALZFX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALZFX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и ALZFX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности ALZFX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		6.51%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.86%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%

Часто задаваемые вопросы

AQEIX and ALZFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALZFX has higher volatility (5.27%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, AQEIX dropped -54.20% vs ALZFX's -43.22%.

ALZFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQEIX и ALZFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор