PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALZFX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, ALZFX показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции ALZFX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 19.19% против 32.33% соответственно.

ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с QQQALZFX с SWTSXALZFX с VFIFXALZFX с IWFALZFX с FBCGALZFX с SCHG
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий ALZFX и FSELX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z

Доходность на риск

ALZFX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.40

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.02

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

5.65

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

22.93

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.40

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Корреляция

Корреляция между ALZFX и FSELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и FSELX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и FSELX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALZFXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-82.54%

+39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-17.23%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-46.37%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-46.37%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-8.22%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-28.82%

+21.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.24%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и FSELX

Текущая волатильность для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) составляет 9.21%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALZFXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

12.78%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

25.83%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

41.39%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

38.69%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

34.78%

-10.93%