Сравнение ALZFX с SWTSX

С начала года, ALZFX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции SWTSX по среднегодовой доходности: 18.62% против 13.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALZFX и SWTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности SWTSX в 1.15%

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и SWTSX.

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.