PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALZFX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALZFX с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALZFX (Alger Focus Equity Fund Class Z) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ALZFX returned 20.58%/yr vs 15.89%/yr for FBCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ALZFX charges 0.63%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALZFX показывает доходность 15.77%, а FBCG немного выше – 15.85%.

ALZFX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.08%
С начала года
15.77%
6 месяцев
14.37%
1 год
47.42%
3 года*
41.43%
5 лет*
20.58%
10 лет*
22.01%

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALZFX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		15.77%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%30.43%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between ALZFX and FBCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between ALZFX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund Class Z

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с ALZFX:
ALZFX с ALGRXALZFX с SWTSXALZFX с FSELXALZFX с QQQALZFX с IWFALZFX с FAGCXALZFX с VFIFX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

ALZFX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALZFXFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.09

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.79

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.55

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

9.93

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALZFX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALZFXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и FBCG

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALZFXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-43.56%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-15.17%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-27.89%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-43.56%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.83%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-11.48%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.90%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и FBCG

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALZFXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.71%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

13.89%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

18.53%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

25.78%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

25.72%

-1.78%

Сравнение комиссий ALZFX и FBCG

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и FBCG

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z		6.51%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ALZFX and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALZFX has higher volatility (5.27%) compared to FBCG (4.71%). In terms of maximum drawdown, ALZFX dropped -43.22% vs FBCG's -43.56%.

ALZFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALZFX и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор