Сравнение ALZFX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALZFX показывает доходность -9.33%, а IWF немного выше – -9.05%. За последние 10 лет акции ALZFX превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 19.19% против 16.63% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и IWF
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
ALZFX vs. IWF — Ранг доходности на риск
ALZFX
IWF
Сравнение ALZFX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.84 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.35 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.20 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4.08 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.84 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.37 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и IWF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и IWF
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и IWF
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -64.25% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -16.27% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -32.72% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -32.72% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -12.36% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -22.21% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.80% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и IWF
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 6.82% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 12.39% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 22.41% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 21.41% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 20.92% | +2.93% |