Сравнение ALZFX с FAGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).
ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ALZFX и FAGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALZFX и FAGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | -9.48% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 16.63% | 74.20% | 47.51% | 19.08% | 37.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALZFX показывает доходность -9.33%, а FAGCX немного ниже – -9.48%. За последние 10 лет акции ALZFX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 19.19% против 22.70% соответственно.
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
FAGCX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 22.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALZFX и FAGCX
ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.
Доходность на риск
ALZFX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск
ALZFX
FAGCX
Сравнение ALZFX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALZFX | FAGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.53 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.48 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.36 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALZFX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ALZFX и FAGCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALZFX и FAGCX
Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FAGCX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 4.05% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
Просадки
Сравнение просадок ALZFX и FAGCX
Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и FAGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALZFX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -69.09% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -16.10% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -38.72% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -38.72% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -12.10% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -18.84% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.46% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALZFX и FAGCX
Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALZFX | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.51% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 14.81% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 24.42% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 25.44% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 24.42% | -0.57% |