PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ALZFX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALZFX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALZFX и FAGCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z
-9.33%40.08%52.22%44.63%-35.75%20.37%46.19%34.29%1.68%29.12%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALZFX показывает доходность -9.33%, а FAGCX немного ниже – -9.48%. За последние 10 лет акции ALZFX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 19.19% против 22.70% соответственно.


ALZFX

1 день
4.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-10.26%
1 год
41.15%
3 года*
34.55%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.19%

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Focus Equity Fund Class Z

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Сравнение комиссий ALZFX и FAGCX

ALZFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.


Доходность на риск

ALZFX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALZFX
Ранг доходности на риск ALZFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALZFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALZFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALZFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALZFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALZFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALZFX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALZFXFAGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.00

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.53

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.48

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.36

+2.85

ALZFX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALZFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FAGCX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALZFX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ALZFXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.00

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Корреляция

Корреляция между ALZFX и FAGCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ALZFX и FAGCX

Дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности FAGCX в 4.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALZFX
Alger Focus Equity Fund Class Z
8.31%7.53%0.00%0.12%0.10%13.63%6.16%2.21%5.55%0.00%0.00%0.00%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%

Просадки

Сравнение просадок ALZFX и FAGCX

Максимальная просадка ALZFX за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALZFX и FAGCX.


Загрузка...

Показатели просадок


ALZFXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-69.09%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-16.10%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-38.72%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-38.72%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-12.10%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-18.84%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.46%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ALZFX и FAGCX

Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что ALZFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ALZFXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.51%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

14.81%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

24.42%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

25.44%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

24.42%

-0.57%