Сравнение AQEAX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AQEAX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQEAX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | -4.97% | 14.25% | 25.67% | 24.11% | -19.03% | 32.22% | 13.79% | 36.92% | -3.97% | 22.22% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 13.53% против 12.14% соответственно.
AQEAX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEAX и GSFTX
AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
AQEAX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
AQEAX
GSFTX
Сравнение AQEAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEAX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.20 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AQEAX и GSFTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEAX и GSFTX
Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 11.94% | 11.34% | 11.89% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 4.62% | 1.28% | 1.28% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок AQEAX и GSFTX
Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQEAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -47.69% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -10.18% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -17.01% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -32.76% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.94% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.40% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.20% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEAX и GSFTX
Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQEAX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.46% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 7.00% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 13.68% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 13.30% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 15.68% | +4.29% |