PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с CMTFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.24%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-4.55%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции AQEAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 13.62% против 21.28% соответственно.

AQEAX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.36%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.62%

CMTFX

1 день
1.60%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-4.09%
1 год
33.72%
3 года*
26.68%
5 лет*
13.58%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с FEQHXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий AQEAX и CMTFX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

AQEAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.89

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.52

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

8.73

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.28

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между AQEAX и CMTFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и CMTFX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности CMTFX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.84%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.24%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и CMTFX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-68.28%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-14.35%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-39.42%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-39.42%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.99%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-16.39%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.13%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 5.27%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

8.91%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

16.92%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

27.36%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

25.86%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

24.70%

-4.74%