PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, APUE returned 29.02% vs 58.80% for NRSH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APUE charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности APUE и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и NRSH

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%5.17%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between APUE and NRSH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between APUE and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и NRSH

Секторы
APUE
NRSH

Технологии

34.8%
35.5%

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Промышленность

9.4%
58.7%

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%
5.8%

Технологии

APUE
34.8%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
NRSH

-

Промышленность

APUE
9.4%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

APUE
8.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
NRSH

-

Энергетика

APUE
3.3%
NRSH
2.5%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
NRSH

-

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
NRSH

-

Недвижимость

APUE
1.8%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с FLCC

Доходность на риск

APUE vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUENRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.42

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.11

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.40

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

16.86

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUENRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.42

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.11

+0.50

Просадки

Сравнение просадок APUE и NRSH

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUENRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-24.01%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.94%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-5.62%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.50%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и NRSH

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 2.84%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUENRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

9.21%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

20.27%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

24.44%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

21.54%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

21.54%

-6.89%

Сравнение комиссий APUE и NRSH

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и NRSH

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

APUE and NRSH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to APUE (2.84%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 29.02% for APUE. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: ActivePassive and Aztlan. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор