Сравнение APUE с HIMU
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both exchange-traded funds - APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive, while HIMU is a High Yield Muni fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, APUE returned 29.02% vs 7.39% for HIMU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. APUE charges 0.33%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.
Доходность
Сравнение доходности APUE и HIMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у HIMU с доходностью 2.68%.
APUE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APUE и HIMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 10.99% | 13.88% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 2.68% | 1.14% |
Correlation
The correlation between APUE and HIMU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APUE vs. HIMU — Ранг доходности на риск
APUE
HIMU
Сравнение APUE c HIMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | HIMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.25 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 7.08 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.61 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.40 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок APUE и HIMU
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и HIMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APUE | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -8.01% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -3.29% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -1.76% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.05% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и HIMU
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APUE | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.26% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 3.15% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 4.62% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 7.42% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 7.42% | +7.23% |
Сравнение комиссий APUE и HIMU
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и HIMU
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HIMU в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.75% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.15% | 4.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APUE and HIMU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APUE has higher volatility (2.84%) compared to HIMU (1.26%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs HIMU's -8.01%.
On 1-year performance, APUE leads with 29.02% vs 7.39% for HIMU. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HIMU has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APUE has performed better with a 29.02% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.
HIMU has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.75% for APUE.
APUE is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIMU is High Yield Muni. They also come from different issuers: ActivePassive and iShares. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.42% for HIMU.
APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APUE и HIMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор