Сравнение APUE с HIMU

С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 0.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа HIMU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APUE и HIMU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HIMU в 5.22%

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и HIMU.

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.