PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.37%/yr vs 4.49%/yr for FTAG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APUE charges 0.33%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности APUE и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

APUE

1 день
0.32%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.47%
1 год
29.60%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и FTAG

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		11.35%17.49%23.89%18.42%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%-7.24%

Correlation

The correlation between APUE and FTAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.51

The correlation between APUE and FTAG shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов APUE и FTAG

Секторы
APUE
FTAG

Технологии

34.8%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Промышленность

9.4%
24.1%

Здравоохранение

8.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.4%

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%
55.5%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

APUE
34.8%
FTAG

-

Финансовые услуги

APUE
11.9%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
FTAG
4.2%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
FTAG

-

Промышленность

APUE
9.4%
FTAG
24.1%

Здравоохранение

APUE
8.8%
FTAG
7.8%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
FTAG
8.4%

Энергетика

APUE
3.3%
FTAG

-

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
FTAG
55.5%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
FTAG

-

Недвижимость

APUE
1.8%
FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с SCHBAPUE с BSJOAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с FTIFFTAG с PSCXFTAG с PSMD

Доходность на риск

APUE vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.82

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.26

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.25

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

3.07

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.82

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

-0.34

+1.95

Просадки

Сравнение просадок APUE и FTAG

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-90.89%

+72.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.25%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-21.87%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-79.00%

+78.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-71.25%

+69.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.77%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и FTAG

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 2.74%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.58%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.73%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

14.07%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.40%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

19.67%

-5.02%

Сравнение комиссий APUE и FTAG

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и FTAG

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

APUE and FTAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to APUE (2.74%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs FTAG's -90.89%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.37% vs 4.49% for FTAG. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.37% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.75% for APUE.

They also come from different issuers: ActivePassive and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.70% for FTAG.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор