PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUE с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

APUE и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APUE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		-3.14%17.49%23.89%15.99%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий APUE и BLCR

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF

Доходность на риск

APUE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.70

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.36

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.03

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

12.57

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между APUE и BLCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и BLCR

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.86%0.83%0.79%0.41%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок APUE и BLCR

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

APUEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-21.29%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.13%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.59%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.29%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и BLCR

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 5.42%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.08%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.55%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

21.17%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

17.60%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.60%

-2.78%