PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с BLCR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, APUE returned 23.91% vs 38.94% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. APUE charges 0.33%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности APUE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 17.17%.

APUE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.91%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
15.73%
1 год
38.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		8.74%17.49%23.89%14.81%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		17.17%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between APUE and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between APUE and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и BLCR

Секторы
APUE
BLCR

Технологии

37.6%
34.3%

Финансовые услуги

11.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
14.6%

Промышленность

9.3%
13.7%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.1%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

APUE
37.6%
BLCR
34.3%

Финансовые услуги

APUE
11.4%
BLCR
12.5%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.3%
BLCR
11.1%

Коммуникационные услуги

APUE
9.9%
BLCR
14.6%

Промышленность

APUE
9.3%
BLCR
13.7%

Здравоохранение

APUE
8.6%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.4%
BLCR

-

Энергетика

APUE
3.1%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

APUE
2.0%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

APUE
1.8%
BLCR
1.6%

Недвижимость

APUE
1.6%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

APUE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APUEBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.40

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.19

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.82

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

17.16

-5.11

APUE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APUE и BLCR

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-21.29%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.26%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.36%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.20%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.28%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и BLCR

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 4.59%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.07%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

13.09%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

16.32%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.65%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.65%

-2.92%

Сравнение комиссий APUE и BLCR

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и BLCR

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.77%0.83%0.79%0.41%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, APUE and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (6.07%) compared to APUE (4.59%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 38.94% vs 23.91% for APUE. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 38.94% return vs 23.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

APUE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.29% for BLCR.

They also come from different issuers: ActivePassive and BlackRock. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор