Сравнение APUE с APCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB).
APUE и APCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и APCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью -0.22%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и APCB
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.
Доходность на риск
APUE vs. APCB — Ранг доходности на риск
APUE
APCB
Сравнение APUE c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 5.23 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.67 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между APUE и APCB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и APCB
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности APCB в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 3.97% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и APCB
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и APCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -6.42% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -2.51% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -1.91% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -1.51% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.82% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и APCB
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.48% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 2.32% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 3.90% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.91% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.91% | +9.91% |