PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с APCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с APCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive, while APCB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 3.96%/yr for APCB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. APUE charges 0.33%/yr vs 0.36%/yr for APCB.

Доходность

Сравнение доходности APUE и APCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у APCB с доходностью 0.29%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и APCB

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%

Correlation

The correlation between APUE and APCB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов APUE и APCB

Секторы
APUE
APCB

Технологии

34.8%
100.0%

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

APUE
34.8%
APCB
100.0%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
APCB

-

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
APCB

-

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
APCB

-

Промышленность

APUE
9.4%
APCB

-

Здравоохранение

APUE
8.8%
APCB

-

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
APCB

-

Энергетика

APUE
3.3%
APCB

-

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
APCB

-

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
APCB

-

Недвижимость

APUE
1.8%
APCB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

ActivePassive Core Bond ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB

Доходность на риск

APUE vs. APCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c APCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEAPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.41

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.08

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.87

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

5.64

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. APCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа APCB равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и APCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEAPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.41

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.68

+0.93

Просадки

Сравнение просадок APUE и APCB

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и APCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEAPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-6.42%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-2.58%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-5.32%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.41%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.51%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.86%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и APCB

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEAPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.22%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

2.42%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

3.43%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

4.84%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

4.84%

+9.81%

Сравнение комиссий APUE и APCB

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии APCB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и APCB

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности APCB в 4.35%

ПозицияTTM202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%

Часто задаваемые вопросы

APUE and APCB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUE has higher volatility (2.84%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs APCB's -6.42%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 3.96% for APCB. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for APCB.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.75% for APUE.

APUE is categorized as Large Cap Blend Equities, while APCB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.36% for APCB.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и APCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор