Сравнение APSTX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности APSTX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSTX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | -0.03% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 0.23% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | -0.02% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, APSTX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью -0.02%.
APSTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.85%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSTX и TSDLX
APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
APSTX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
APSTX
TSDLX
Сравнение APSTX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSTX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.85 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 8.30 | -6.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 7.19 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 29.70 | -21.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSTX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.85 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.45 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между APSTX и TSDLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSTX и TSDLX
Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.95% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APSTX и TSDLX
Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSTX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -7.86% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -1.26% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.47% | -7.86% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.15% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -1.83% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.30% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSTX и TSDLX
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSTX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.52% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 1.52% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.40% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 2.30% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.24% | -0.14% |