PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSTX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APSTX с DHEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APSTX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APSTX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		-0.03%5.21%4.96%5.13%-5.78%-0.73%3.83%4.02%1.17%1.17%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, APSTX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

APSTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.09%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.85%

DHEIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Limited Duration Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с APSTX:
APSTX с APUSXAPSTX с APLIXAPSTX с APENXAPSTX с APBDXAPSTX с APWEXAPSTX с VBISXAPSTX с DFCFX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с STBCXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий APSTX и DHEIX

APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

APSTX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSTX
Ранг доходности на риск APSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSTX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSTX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSTXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

4.60

-3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

8.07

-5.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.53

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

10.74

-8.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

40.46

-32.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSTX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSTX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSTX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSTXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.60

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

2.96

-2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.87

-1.10

Корреляция

Корреляция между APSTX и DHEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSTX и DHEIX

Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSTX
Cavanal Hill Limited Duration Fund		2.95%3.23%2.85%2.60%2.02%1.46%1.58%2.24%2.00%1.38%1.24%21.97%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APSTX и DHEIX

Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APSTXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-12.33%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-0.50%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.47%

-4.87%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.27%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.77%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.13%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности APSTX и DHEIX

Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APSTXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.38%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.73%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.15%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

1.52%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.28%

-0.18%