Сравнение APSTX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APSTX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSTX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 0.08% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 3.83% | 4.02% | 1.17% | 1.06% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, APSTX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции APSTX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.85% соответственно.
APSTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.86%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSTX и DBLSX
APSTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
APSTX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
APSTX
DBLSX
Сравнение APSTX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSTX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 3.25 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 5.01 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.89 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.13 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 24.44 | -16.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 3.25 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 2.21 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.04 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.05 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между APSTX и DBLSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSTX и DBLSX
Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.94% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок APSTX и DBLSX
Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -57.22% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -0.83% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.47% | -4.71% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.57% | -57.22% | +48.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -45.55% | +44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -31.35% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.17% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSTX и DBLSX
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.55% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.86% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.28% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 1.38% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 63.98% | -61.88% |